Сравнение OIFIX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIFIX имеют среднегодовую доходность 2.11%, а акции TIBDX немного отстают с 2.01%.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и TIBDX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
OIFIX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
OIFIX
TIBDX
Сравнение OIFIX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.73 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 5.37 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.95 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и TIBDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и TIBDX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TIBDX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и TIBDX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -18.82% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.98% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -18.82% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -18.82% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.34% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.31% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и TIBDX
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 4.25% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.59% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.71% | +0.14% |