Сравнение OIFIX с CXHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX).
OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. CXHYX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности OIFIX и CXHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIFIX и CXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | -0.36% | 7.64% | 1.49% | 5.90% | -13.96% | -1.78% | 11.14% | 8.63% | -0.70% | 4.50% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | -0.46% | 1.71% | 5.76% | 8.26% | -14.85% | 7.86% | 6.49% | 11.52% | 1.58% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у CXHYX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции OIFIX уступали акциям CXHYX по среднегодовой доходности: 2.11% против 3.39% соответственно.
OIFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.11%
CXHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIFIX и CXHYX
OIFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CXHYX в 0.85%.
Доходность на риск
OIFIX vs. CXHYX — Ранг доходности на риск
OIFIX
CXHYX
Сравнение OIFIX c CXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIFIX | CXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.07 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.14 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.26 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 0.62 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIFIX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.07 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между OIFIX и CXHYX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIFIX и CXHYX
Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CXHYX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIFIX Optimum Fixed Income Fund | 3.87% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
CXHYX Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | 4.96% | 6.41% | 5.43% | 3.99% | 4.94% | 3.61% | 4.42% | 5.27% | 4.92% | 4.98% | 3.87% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок OIFIX и CXHYX
Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки CXHYX в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и CXHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIFIX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -21.82% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.90% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -20.11% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.46% | -20.11% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.44% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -2.59% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.94% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIFIX и CXHYX
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund (CXHYX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIFIX | CXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.55% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.43% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 7.26% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.03% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 5.78% | -0.93% |