График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) показал доход в -0.72% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIFIX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Optimum Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении OIFIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 авг. 2003 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 7 авг. 2003 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.44% | -2.37% | -0.72% | |||||||||
| 2025 | 0.75% | 2.11% | 0.00% | -0.00% | -0.61% | 1.83% | -0.24% | 1.32% | 1.19% | 0.59% | 0.58% | -0.09% | 7.64% |
| 2024 | -0.12% | -1.47% | 0.99% | -2.70% | 1.89% | 0.99% | 2.33% | 1.44% | 1.30% | -2.45% | 1.19% | -1.74% | 1.49% |
| 2023 | 3.50% | -2.66% | 1.99% | 0.61% | -0.97% | -0.12% | 0.00% | -0.61% | -2.71% | -2.02% | 5.03% | 4.08% | 5.90% |
| 2022 | -2.08% | -1.49% | -2.48% | -4.09% | 0.23% | -2.42% | 2.71% | -2.53% | -4.71% | -1.36% | 3.88% | -0.26% | -13.96% |
| 2021 | -0.60% | -1.31% | -1.33% | 0.93% | 0.31% | 0.61% | 1.01% | -0.20% | -0.80% | -0.30% | -0.00% | -0.08% | -1.78% |
Метрики бенчмарка
Optimum Fixed Income Fund: годовая альфа составляет 4.30%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.07.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.39%) было выше, чем в снижении (6.58%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.30%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.39%
- Участие в снижении
- 6.58%
Комиссия
Комиссия OIFIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIFIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.61 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OIFIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.26 | $0.27 | $0.21 | $0.69 | $0.31 | $0.22 | $0.24 | $0.20 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.89% | 3.86% | 3.97% | 3.23% | 3.42% | 2.21% | 6.88% | 3.22% | 2.43% | 2.50% | 2.17% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optimum Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Optimum Fixed Income Fund составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.46% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.84% | 24 янв. 2008 г. | 213 | 24 нояб. 2008 г. | 130 | 3 июн. 2009 г. | 343 |
| -9.71% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -6.51% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 238 | 15 авг. 2014 г. | 325 |
| -6.31% | 7 авг. 2003 г. | 6 | 14 авг. 2003 г. | 255 | 19 авг. 2004 г. | 261 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...