Сравнение OIEJX с VLCAX
OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) and VLCAX (Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - OIEJX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while VLCAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Index. OIEJX is actively managed, while VLCAX is passively managed. Over the past 10 years, OIEJX returned 12.81%/yr vs 15.36%/yr for VLCAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. OIEJX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VLCAX.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VLCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 12.81% против 15.36% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 12.74%
VLCAX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 11.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OIEJX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 18.62% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 13.47% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Correlation
The correlation between OIEJX and VLCAX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between OIEJX and VLCAX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIEJX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
OIEJX
VLCAX
Сравнение OIEJX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIEJX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.53 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 10.71 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VLCAX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VLCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIEJX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -54.76% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.19% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -19.01% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -25.65% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.97% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.82% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.17% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VLCAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIEJX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.17% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 10.43% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 13.05% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.31% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.23% | -1.47% |
Сравнение комиссий OIEJX и VLCAX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VLCAX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности VLCAX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 9.31% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.98% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
OIEJX and VLCAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLCAX has higher volatility (4.17%) compared to OIEJX (2.79%). In terms of maximum drawdown, OIEJX dropped -36.88% vs VLCAX's -54.76%.
OIEJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIEJX и VLCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор