Сравнение OIEJX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VLCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и VLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | -4.78% | 18.09% | 25.10% | 27.26% | -19.69% | 27.02% | 21.03% | 31.39% | -4.49% | 22.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 11.66% против 14.03% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
VLCAX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VLCAX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Доходность на риск
OIEJX vs. VLCAX — Ранг доходности на риск
OIEJX
VLCAX
Сравнение OIEJX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | VLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.07 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VLCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VLCAX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VLCAX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.08% | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VLCAX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VLCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -54.76% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.17% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -25.65% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.97% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.52% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -6.90% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.58% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VLCAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | VLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.34% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 9.58% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 18.42% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.17% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 18.18% | -1.41% |