PortfoliosLab logo
Сравнение OIEJX с VLCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VLCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.79%
429.78%
OIEJX
VLCAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

0.02

VLCAX:

0.57

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.14

VLCAX:

0.92

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.02

VLCAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

0.01

VLCAX:

0.59

Коэф-т Мартина

OIEJX:

0.04

VLCAX:

2.44

Индекс Язвы

OIEJX:

7.08%

VLCAX:

4.60%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.03%

VLCAX:

19.61%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

VLCAX:

-54.76%

Текущая просадка

OIEJX:

-14.26%

VLCAX:

-10.65%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.93% соответственно.


OIEJX

С начала года

-1.59%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-10.31%

1 год

-0.38%

5 лет

10.63%

10 лет

7.42%

VLCAX

С начала года

-6.35%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-4.73%

1 год

9.89%

5 лет

15.77%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIEJX и VLCAX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.


График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%
График комиссии VLCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLCAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и VLCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OIEJX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
OIEJX: 0.02
VLCAX: 0.57
Коэффициент Сортино OIEJX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OIEJX: 0.14
VLCAX: 0.92
Коэффициент Омега OIEJX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
OIEJX: 1.02
VLCAX: 1.14
Коэффициент Кальмара OIEJX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
OIEJX: 0.01
VLCAX: 0.59
Коэффициент Мартина OIEJX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
OIEJX: 0.04
VLCAX: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VLCAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.57
OIEJX
VLCAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VLCAX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VLCAX в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.21%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares
1.34%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VLCAX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.26%
-10.65%
OIEJX
VLCAX

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VLCAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 11.60%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
14.31%
OIEJX
VLCAX