PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIEJX с VLCAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с VLCAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).

OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VLCAX.

Корреляция

Корреляция между OIEJX и VLCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и VLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIEJX:

0.08

VLCAX:

0.68

Коэф-т Сортино

OIEJX:

0.30

VLCAX:

1.20

Коэф-т Омега

OIEJX:

1.04

VLCAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

OIEJX:

0.11

VLCAX:

0.81

Коэф-т Мартина

OIEJX:

0.30

VLCAX:

3.08

Индекс Язвы

OIEJX:

7.73%

VLCAX:

4.96%

Дневная вол-ть

OIEJX:

17.23%

VLCAX:

19.82%

Макс. просадка

OIEJX:

-36.88%

VLCAX:

-54.76%

Текущая просадка

OIEJX:

-10.58%

VLCAX:

-3.46%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VLCAX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 7.75% против 12.69% соответственно.

OIEJX

С начала года

2.63%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-7.89%

1 год

1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

7.75%

VLCAX

С начала года

1.19%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

0.28%

1 год

13.34%

5 лет

17.27%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OIEJX и VLCAX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIEJX и VLCAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VLCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VLCAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLCAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLCAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLCAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLCAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLCAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIEJX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VLCAX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и VLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и VLCAX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VLCAX в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.14%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%
VLCAX
Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares		1.24%1.23%1.40%1.66%1.18%1.45%1.80%2.08%1.75%1.98%1.96%1.77%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и VLCAX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и VLCAX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...