Сравнение OIEJX с VLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VLCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VLCAX.
Основные характеристики
| OIEJX | VLCAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.10% | 27.02% |
| Дох-ть за 1 год | 26.56% | 35.32% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 15.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 18.15 | 20.15 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 10.30% | 12.36% |
| Макс. просадка | -36.88% | -54.76% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VLCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VLCAX
С начала года, OIEJX показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у VLCAX с доходностью 27.02%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VLCAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VLCAX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLCAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VLCAX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VLCAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
VLCAX Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.40% | 1.66% | 1.18% | 1.45% | 1.80% | 2.08% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VLCAX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VLCAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VLCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VLCAX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares (VLCAX) имеют волатильность 3.88% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.