Сравнение OIEJX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Al Frank Fund (VALAX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
VALAX Al Frank Fund | 4.45% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.66% против 12.70% соответственно.
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
VALAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VALAX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
OIEJX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
OIEJX
VALAX
Сравнение OIEJX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.76 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.40 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.60 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 10.90 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.76 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VALAX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности VALAX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
VALAX Al Frank Fund | 8.29% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VALAX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -61.26% | +24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -13.03% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -25.81% | +11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -38.22% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.95% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -10.83% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.10% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VALAX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 4.07%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.58% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 10.83% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 18.74% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.75% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.31% | -2.54% |