PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с SVAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.88%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.91%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.43% соответственно.

OIEJX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.26%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.69%

SVAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.32%
1 год
17.23%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий OIEJX и SVAIX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.07

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

8.23

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.39

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Корреляция

Корреляция между OIEJX и SVAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и SVAIX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности SVAIX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.91%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.94%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и SVAIX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-50.62%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-9.92%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-16.13%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-36.53%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.12%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.75%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и SVAIX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.88%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.93%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.72%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.57%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.42%

+1.35%