Сравнение OIEJX с PQIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX).
OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. PQIAX управляется Principal. Фонд был запущен 31 мая 1939 г..
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и PQIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIEJX и PQIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 1.77% | 15.29% | 26.56% | 10.77% | -10.82% | 21.88% | 6.12% | 28.44% | -5.44% | 20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PQIAX с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 11.69%, а акции PQIAX немного впереди с 12.02%.
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
PQIAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и PQIAX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PQIAX в 0.86%.
Доходность на риск
OIEJX vs. PQIAX — Ранг доходности на риск
OIEJX
PQIAX
Сравнение OIEJX c PQIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIEJX | PQIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.60 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 6.81 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIEJX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и PQIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и PQIAX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности PQIAX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
PQIAX Principal Equity Income Fund | 9.77% | 9.92% | 20.62% | 2.58% | 5.37% | 5.05% | 1.52% | 4.30% | 7.41% | 6.28% | 3.73% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и PQIAX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки PQIAX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и PQIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIEJX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -54.68% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -11.77% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -21.22% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -37.67% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.21% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -7.04% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и PQIAX
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Principal Equity Income Fund (PQIAX) имеют волатильность 3.96% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIEJX | PQIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 8.14% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 15.55% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 15.28% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.41% | +0.36% |