PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

OIEIX управляется JPMorgan. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEIX имеют среднегодовую доходность 11.11%, а акции VDIGX немного впереди с 11.54%.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с NFJOIEIX с EOD
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий OIEIX и VDIGX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

OIEIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.19

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.39

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.40

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

1.57

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между OIEIX и VDIGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и VDIGX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и VDIGX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-45.23%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.57%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-16.18%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-32.98%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.10%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.67%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.45%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и VDIGX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.07% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.19%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.66%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.50%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.85%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.69%

+1.12%