PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

OIEIX управляется JPMorgan. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции OIEIX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 11.11% против 18.35% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.44%
1 год
12.57%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий OIEIX и JLGMX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Доходность на риск

OIEIX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

2.61

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между OIEIX и JLGMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и JLGMX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и JLGMX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-31.82%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-16.73%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-31.13%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-31.82%

-5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-13.00%

+7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-5.83%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.57%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и JLGMX

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.50%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

12.58%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

21.16%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

20.25%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

21.54%

-4.73%