Сравнение JLGMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или SPY.
Основные характеристики
| JLGMX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.92% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 44.81% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.91% | 12.18% |
| Макс. просадка | -39.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и SPY
С начала года, JLGMX показывает доходность 34.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции JLGMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и SPY
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и SPY
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.23% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и SPY
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и SPY
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.