Сравнение JLGMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JLGMX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и SPY
Основные характеристики
JLGMX:
1.58
SPY:
1.95
JLGMX:
2.15
SPY:
2.60
JLGMX:
1.28
SPY:
1.36
JLGMX:
2.29
SPY:
2.98
JLGMX:
8.41
SPY:
12.42
JLGMX:
3.59%
SPY:
2.02%
JLGMX:
19.09%
SPY:
12.88%
JLGMX:
-39.64%
SPY:
-55.19%
JLGMX:
-1.91%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции JLGMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.67% соответственно.
JLGMX
3.25%
2.36%
13.49%
29.04%
14.99%
9.75%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и SPY
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JLGMX и SPY
JLGMX
SPY
Сравнение JLGMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и SPY
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.20% | 0.21% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и SPY
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и SPY
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.