Сравнение JLGMX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или WFSPX.
Основные характеристики
| JLGMX | WFSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.92% | 26.79% |
| Дох-ть за 1 год | 44.81% | 37.33% |
| Дох-ть за 3 года | 4.58% | 9.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.03% | 15.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 4.41 |
| Коэф-т Мартина | 13.05 | 19.94 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.91% | 12.27% |
| Макс. просадка | -39.64% | -89.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и WFSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и WFSPX
С начала года, JLGMX показывает доходность 34.92%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции JLGMX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и WFSPX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и WFSPX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WFSPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.23% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и WFSPX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и WFSPX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.