PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLGMX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLGMX с WFSPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JLGMX is actively managed, while WFSPX is passively managed. Over the past 10 years, JLGMX returned 20.03%/yr vs 15.45%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JLGMX charges 0.44%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности JLGMX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLGMX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 20.03% против 15.45% соответственно.

JLGMX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.96%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.57%
10 лет*
20.03%

WFSPX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.01%
1 год
29.18%
3 года*
22.66%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLGMX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.17%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		11.33%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between JLGMX and WFSPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.90

The correlation between JLGMX and WFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с VUGJLGMX с QQQ
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYXWFSPX с SFLNX

Доходность на риск

JLGMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLGMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLGMXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.41

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.29

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.22

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

15.03

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLGMX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLGMX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGMX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLGMXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.41

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.13

+0.71

Просадки

Сравнение просадок JLGMX и WFSPX

Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLGMXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-58.21%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-8.90%

-7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-18.74%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-24.51%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.82%

-33.74%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.32%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-12.77%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.90%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JLGMX и WFSPX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLGMXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

2.87%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.99%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

11.87%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.88%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.02%

+3.55%

Сравнение комиссий JLGMX и WFSPX

JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGMX и WFSPX

Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности WFSPX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.57%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JLGMX and WFSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLGMX has higher volatility (3.95%) compared to WFSPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, JLGMX dropped -31.82% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLGMX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор