Сравнение JLGMX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLGMX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -3.94% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JLGMX показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 18.35% против 14.00% соответственно.
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
WFSPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и WFSPX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
JLGMX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
JLGMX
WFSPX
Сравнение JLGMX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLGMX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.51 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.15 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLGMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.13 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и WFSPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и WFSPX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности WFSPX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.53% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и WFSPX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLGMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -58.21% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -8.90% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.13% | -24.51% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.82% | -33.74% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -5.83% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -12.84% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.55% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и WFSPX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLGMX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.21% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 9.46% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 18.21% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.87% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.00% | +3.54% |