PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS48121L8413
CUSIP48121L841
ЭмитентJPMorgan
Дата выпуска30 нояб. 2010 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$15,000,000
Отслеживаемый индексRussell 1000 Growth Index
Домашняя страницаam.jpmorgan.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JLGMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: JLGMX с FXAIX, JLGMX с VOO, JLGMX с SPY, JLGMX с QQQ, JLGMX с VIGIX, JLGMX с VINIX, JLGMX с WFSPX, JLGMX с VUG, JLGMX с SWLGX, JLGMX с PARFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
11.47%
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 показал доход в 29.23% с начала года и 40.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 составила 17.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.23%24.30%
1 месяц2.21%4.09%
6 месяцев12.67%14.29%
1 год40.81%35.42%
5 лет (среднегодовая)21.22%13.95%
10 лет (среднегодовая)17.69%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JLGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.34%8.91%2.20%-4.80%5.50%6.61%-2.75%3.04%2.22%-0.37%29.23%
20236.20%-2.33%5.26%0.25%5.49%6.88%3.54%-1.05%-5.95%-2.42%11.68%4.12%34.95%
2022-9.82%-3.45%3.14%-10.80%-0.73%-7.84%10.38%-3.43%-7.56%6.15%4.31%-6.43%-25.20%
20210.45%1.26%-1.29%5.98%-1.32%4.00%2.99%3.43%-5.65%6.70%0.64%0.53%18.48%
20203.90%-5.24%-10.17%17.94%9.08%5.94%9.87%10.78%-4.36%-3.68%10.51%4.72%56.39%
201910.77%5.22%2.47%4.01%-3.97%7.73%1.83%0.63%-3.50%0.62%5.97%2.94%39.47%
20189.88%-1.34%-2.94%1.13%4.89%1.36%1.21%6.99%0.92%-10.45%-0.49%-8.56%0.74%
20175.50%3.37%2.41%2.96%6.05%-0.58%2.88%1.59%1.02%5.18%2.75%0.05%38.41%
2016-9.17%-2.35%5.66%-1.18%2.93%-2.36%5.21%-0.40%1.59%-1.57%0.45%0.27%-1.76%
2015-0.57%6.53%-1.35%0.57%2.78%-1.06%4.47%-6.28%-4.08%7.19%1.20%-0.97%7.82%
2014-1.69%5.75%-5.05%-1.61%4.02%1.42%0.06%5.09%-1.59%3.36%1.80%-0.41%11.10%
20134.23%-0.52%2.60%1.95%2.80%-2.72%6.28%-1.55%6.44%3.44%3.26%3.09%33.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JLGMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JLGMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JLGMX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JLGMX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JLGMX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JLGMX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JLGMX, с текущим значением в 12.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.70
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.20$1.64$9.24$3.21$5.32$5.31$5.61$3.14$1.60$0.62$0.03

Дивидендный доход

0.24%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%1.77%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.24$9.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.21$3.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.32$5.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.31$5.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.61$0.00$0.00$5.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2013$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.50%
-1.40%
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 показал максимальную просадку в 31.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.70
-31.13%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.39919 янв. 2024 г.542
-25.41%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8325 апр. 2019 г.141
-20.35%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.2538 февр. 2017 г.393
-17.24%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.1153 февр. 2012 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.37%
3.19%
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)