PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US48121L8413

CUSIP

48121L841

Эмитент

JPMorgan

Дата выпуска

30 нояб. 2010 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$15,000,000

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Growth Index

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JLGMX с FXAIX JLGMX с VOO JLGMX с SPY JLGMX с QQQ JLGMX с VIGIX JLGMX с VINIX JLGMX с WFSPX JLGMX с VUG JLGMX с SWLGX JLGMX с PARFX
Популярные сравнения:
JLGMX с FXAIX JLGMX с VOO JLGMX с SPY JLGMX с QQQ JLGMX с VIGIX JLGMX с VINIX JLGMX с WFSPX JLGMX с VUG JLGMX с SWLGX JLGMX с PARFX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.45%
11.03%
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 показал доход в 31.50% с начала года и 38.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


JLGMX

С начала года

31.50%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

11.45%

1 год

38.12%

5 лет (среднегодовая)

13.12%

10 лет (среднегодовая)

9.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JLGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.34%8.91%2.20%-4.80%5.50%6.61%-2.75%3.04%2.22%-0.37%31.50%
20236.20%-2.33%5.26%0.25%5.49%6.88%3.54%-1.05%-5.95%-2.42%11.68%4.12%34.95%
2022-9.82%-3.45%3.14%-10.80%-0.73%-7.84%10.38%-3.43%-7.56%6.15%4.31%-8.92%-27.20%
20210.45%1.26%-1.29%5.98%-1.32%4.00%2.99%3.43%-5.65%6.70%0.64%-11.89%3.84%
20203.90%-5.24%-10.17%17.94%9.08%5.94%9.87%10.78%-4.36%-3.68%10.51%-0.41%48.74%
201910.77%5.22%2.47%4.01%-3.97%7.73%1.83%0.63%-3.50%0.62%5.97%-8.70%23.69%
20189.88%-1.34%-2.94%1.13%4.89%1.36%1.21%6.99%0.92%-10.45%-0.49%-20.33%-12.23%
20175.50%3.37%2.41%2.96%6.05%-0.58%2.88%1.59%1.02%-8.74%2.75%0.05%20.09%
2016-9.17%-2.35%5.66%-1.18%2.93%-2.36%5.21%-0.40%1.59%-1.57%0.45%-8.49%-10.34%
2015-0.57%6.53%-1.35%0.58%2.78%-1.06%4.47%-6.28%-4.08%7.19%1.20%-5.15%3.26%
2014-1.69%5.75%-5.05%-1.61%4.02%1.42%0.06%5.09%-1.59%3.36%1.80%-2.16%9.15%
20134.23%-0.52%2.60%1.95%2.80%-2.72%6.28%-1.55%6.44%3.44%3.26%3.09%33.03%

Комиссия

Комиссия JLGMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JLGMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JLGMX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.132.51
Коэффициент Сортино JLGMX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.833.36
Коэффициент Омега JLGMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.47
Коэффициент Кальмара JLGMX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.853.62
Коэффициент Мартина JLGMX, с текущим значением в 11.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.1416.12
JLGMX
^GSPC

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.51
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.20$0.29$0.00$0.08$0.11$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Дивидендный доход

0.24%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.55%
-1.80%
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 показал максимальную просадку в 39.64%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.64%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.49710 июн. 2024 г.640
-35.01%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.3601 июн. 2020 г.418
-23.72%21 июл. 2015 г.1408 февр. 2016 г.3311 июн. 2017 г.471
-17.24%25 июл. 2011 г.2019 авг. 2011 г.1153 февр. 2012 г.135
-13.55%23 окт. 2017 г.426 окт. 2017 г.5923 янв. 2018 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
4.06%
JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6)
Benchmark (^GSPC)