PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JLGMX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLGMX с VINIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или VINIX.

Корреляция

Корреляция между JLGMX и VINIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JLGMX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JLGMX:

0.44

VINIX:

0.45

Коэф-т Сортино

JLGMX:

0.75

VINIX:

0.79

Коэф-т Омега

JLGMX:

1.10

VINIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JLGMX:

0.48

VINIX:

0.49

Коэф-т Мартина

JLGMX:

1.57

VINIX:

1.88

Индекс Язвы

JLGMX:

6.54%

VINIX:

4.94%

Дневная вол-ть

JLGMX:

23.69%

VINIX:

19.46%

Макс. просадка

JLGMX:

-39.64%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

JLGMX:

-9.34%

VINIX:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, JLGMX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции JLGMX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 11.15% соответственно.

JLGMX

С начала года

-4.57%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

-5.69%

1 год

10.24%

5 лет

11.86%

10 лет

8.18%

VINIX

С начала года

-3.47%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.50%

5 лет

13.73%

10 лет

11.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JLGMX и VINIX

JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JLGMX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JLGMX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JLGMX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLGMX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLGMX и VINIX

Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VINIX в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		1.22%1.16%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%1.77%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		1.36%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок JLGMX и VINIX

Максимальная просадка JLGMX за все время составила -39.64%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JLGMX и VINIX

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 7.02% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...