Сравнение JLGMX с VINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или VINIX.
Основные характеристики
| JLGMX | VINIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.23% | 25.68% |
| Дох-ть за 1 год | 40.81% | 37.32% |
| Дох-ть за 3 года | 8.71% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.22% | 15.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 13.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.50 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 12.37% |
| Макс. просадка | -31.82% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и VINIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и VINIX
С начала года, JLGMX показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции VINIX по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и VINIX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и VINIX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VINIX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.24% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.47% | 1.74% | 1.28% | 1.59% | 1.91% | 2.13% | 1.82% | 2.07% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и VINIX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и VINIX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 4.10% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.