Сравнение JLGMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или FXAIX.
Основные характеристики
| JLGMX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.23% | 22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 40.81% | 33.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.71% | 8.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.22% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.69% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 12.50 | 18.55 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 12.13% |
| Макс. просадка | -31.82% | -33.79% |
| Текущая просадка | -1.50% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и FXAIX
С начала года, JLGMX показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции JLGMX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.69% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и FXAIX
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и FXAIX
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.24% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и FXAIX
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и FXAIX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.