Сравнение HTD с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -10.79% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -10.79%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.29% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
TAGRX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -10.79%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и TAGRX
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
HTD vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
HTD
TAGRX
Сравнение HTD c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.51 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.16 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.57 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.27 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HTD и TAGRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и TAGRX
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности TAGRX в 13.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.55% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и TAGRX
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -58.45% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -14.04% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -29.10% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -36.96% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -14.04% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -11.57% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.06% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и TAGRX
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.09% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.70% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.74% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 20.18% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 20.49% | +2.22% |