PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTD с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTD и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTD и TAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
6.73%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-10.79%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -10.79%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.29% соответственно.


HTD

1 день
0.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.81%
1 год
11.75%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.93%

TAGRX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-8.75%
1 год
4.60%
3 года*
11.73%
5 лет*
6.91%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Сравнение комиссий HTD и TAGRX

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.


Доходность на риск

HTD vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 3434
Ранг коэф-та Мартина

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTDTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.27

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.51

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.16

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

0.57

+3.07

HTD vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTDTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.27

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между HTD и TAGRX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и TAGRX

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности TAGRX в 13.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
7.41%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.55%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HTD и TAGRX

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и TAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


HTDTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-58.45%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.04%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-29.10%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-36.96%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-14.04%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-11.57%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и TAGRX

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTDTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.09%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.70%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.74%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

20.18%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

20.49%

+2.22%