Сравнение HTD с BUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и BUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и BUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 4.23% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у BUI с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям BUI по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.44% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
BUI
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTD vs. BUI — Ранг доходности на риск
HTD
BUI
Сравнение HTD c BUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | BUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.64 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.89 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 7.41 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.64 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HTD и BUI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и BUI
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности BUI в 10.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.12% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и BUI
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки BUI в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и BUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -46.49% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -15.68% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -27.41% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -46.49% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -13.41% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -6.01% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.01% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и BUI
Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 4.59%, в то время как у BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | BUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.40% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 13.80% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 17.83% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.21% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 21.90% | +0.81% |