Сравнение HTD с DHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и DHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -2.71% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции HTD превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.91% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
DHY
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и DHY
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HTD vs. DHY — Ранг доходности на риск
HTD
DHY
Сравнение HTD c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.13 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | -0.08 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.26 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.78 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.13 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между HTD и DHY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и DHY
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности DHY в 9.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.79% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и DHY
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, примерно равная максимальной просадке DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и DHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -71.47% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.38% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -27.23% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -41.36% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -6.10% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -12.37% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.50% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и DHY
Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 4.59%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.45% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 9.58% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.36% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.25% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.97% | +4.74% |