PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с DHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTD с DHY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, HTD returned 8.49%/yr vs 6.10%/yr for DHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HTD charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for DHY.

Доходность

Сравнение доходности HTD и DHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции HTD превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 8.49% против 6.10% соответственно.

HTD

1 день
0.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.08%
1 год
20.11%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.49%

DHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-8.92%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.92%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTD и DHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		11.93%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.56%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%

Correlation

The correlation between HTD and DHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2004 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Dimensional High Yield Equity Fund

Часто сравнивают с HTD:
HTD с BUIHTD с EVTHTD с SCHDHTD с GDVHTD с OIEIXHTD с ASGIHTD с TAGRX
Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с DFPDHY с SJBDHY с DMBDHY с DMA

Доходность на риск

HTD vs. DHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c DHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTDDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.74

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.99

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.88

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.69

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

-1.50

+10.57

HTD vs. DHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTD и DHY

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, примерно равная максимальной просадке DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и DHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-71.47%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-13.03%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-13.03%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-27.23%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-41.36%

-15.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-11.75%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-12.35%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

5.96%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и DHY

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.43%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

9.93%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.17%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.36%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.94%

+4.69%

Сравнение комиссий HTD и DHY

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и DHY

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности DHY в 10.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.69%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.44%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%

Часто задаваемые вопросы

HTD and DHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTD has higher volatility (3.33%) compared to DHY (2.43%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs DHY's -71.47%.

HTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTD и DHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор