Сравнение HTD с DHY
HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both Dividend funds. Over the past 10 years, HTD returned 8.34%/yr vs 6.31%/yr for DHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HTD charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for DHY.
Доходность
Сравнение доходности HTD и DHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции HTD превзошли акции DHY по среднегодовой доходности: 8.34% против 6.31% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.34%
DHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -9.88%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам HTD и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 10.11% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.33% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Correlation
The correlation between HTD and DHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTD vs. DHY — Ранг доходности на риск
HTD
DHY
Сравнение HTD c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.49 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | -1.19 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -0.52 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.17 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HTD и DHY
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, примерно равная максимальной просадке DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и DHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -71.47% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -12.80% | +6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -12.80% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -27.23% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -41.36% | -15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -11.52% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -12.36% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 5.23% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и DHY
Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 2.66%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTD | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.39% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 10.00% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 12.17% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 15.37% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.99% | +4.63% |
Сравнение комиссий HTD и DHY
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и DHY
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности DHY в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.57% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.43% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
HTD and DHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHY has higher volatility (3.39%) compared to HTD (2.66%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs DHY's -71.47%.
HTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTD и DHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор