Сравнение HTD с GDV
HTD (John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund) and GDV (The Gabelli Dividend and Income Trust) are both Dividend funds. Over the past 10 years, HTD returned 8.34%/yr vs 10.95%/yr for GDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTD charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for GDV.
Доходность
Сравнение доходности HTD и GDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у GDV с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям GDV по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.95% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 8.34%
GDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам HTD и GDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 10.11% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 7.28% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
Correlation
The correlation between HTD and GDV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г. | 0.57 |
The correlation between HTD and GDV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTD vs. GDV — Ранг доходности на риск
HTD
GDV
Сравнение HTD c GDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | GDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.49 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 10.72 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HTD и GDV
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, примерно равная максимальной просадке GDV в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и GDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTD | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -68.88% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.75% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | -16.07% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -28.33% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -53.09% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.09% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -9.30% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.26% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и GDV
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTD | GDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.34% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.66% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.61% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.87% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.65% | +0.97% |
Сравнение комиссий HTD и GDV
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GDV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и GDV
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности GDV в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 5.96% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.43% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
HTD and GDV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTD has higher volatility (2.66%) compared to GDV (2.34%). In terms of maximum drawdown, HTD dropped -69.79% vs GDV's -68.88%.
GDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTD и GDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор