Сравнение HTD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HTD и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.31% соответственно.
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTD и SCHD
HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HTD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HTD
SCHD
Сравнение HTD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.99 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.84 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HTD и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTD и SCHD
Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HTD и SCHD
Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.79% | -33.37% | -36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.74% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.58% | -16.85% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -33.37% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -2.89% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -3.34% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.89% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTD и SCHD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 2.40% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.96% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 15.74% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.40% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 16.70% | +6.01% |