PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTD и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
6.73%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%16.47%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.79%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции HTD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.31% соответственно.


HTD

1 день
0.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.81%
1 год
11.75%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.93%

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий HTD и SCHD

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HTD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTDSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.89

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

3.99

-0.36

HTD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Корреляция

Корреляция между HTD и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и SCHD

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности SCHD в 3.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
7.41%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HTD и SCHD

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


HTDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-33.37%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.74%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-16.85%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-33.37%

-23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.89%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-3.34%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.89%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и SCHD

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.40%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.96%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

15.74%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.40%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

16.70%

+6.01%