PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTD с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HTD и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTD и ASGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		6.73%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%12.44%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

HTD

1 день
0.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.81%
1 год
11.75%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.93%

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с HTD:
HTD с SCHDHTD с BUIHTD с EVTHTD с GDVHTD с OIEIXHTD с ADXHTD с TAGRX
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с QQQIASGI с CEFSASGI с AMLP

Сравнение комиссий HTD и ASGI

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

HTD vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.95

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.50

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.39

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

9.49

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTD vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.95

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.75

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.31

Корреляция

Корреляция между HTD и ASGI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и ASGI

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.41%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTD и ASGI

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-23.71%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-15.15%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-23.71%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-11.09%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-5.95%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.82%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и ASGI

Текущая волатильность для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) составляет 4.59%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что HTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.35%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

15.50%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

19.10%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.88%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

17.35%

+5.36%