Сравнение DHY с DFP

С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у DFP с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции DFP по среднегодовой доходности: 7.85% против 6.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и DFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHY и DFP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности DFP в 7.32%

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и DFP.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.