Сравнение DHY с DMA
DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both mutual funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DHY returned 6.43%/yr vs 22.77%/yr for DMA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for DMA.
Доходность
Сравнение доходности DHY и DMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у DMA с доходностью -6.15%.
DHY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -9.71%
- С начала года
- -8.80%
- 1 год
- -11.10%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.63%
DMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -6.15%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DHY и DMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.80% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -22.07% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | -6.15% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -37.55% |
Correlation
The correlation between DHY and DMA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHY vs. DMA — Ранг доходности на риск
DHY
DMA
Сравнение DHY c DMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHY | DMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.14 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 0.36 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHY и DMA
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки DMA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и DMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHY | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -53.24% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -18.34% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | -18.34% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -7.83% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -25.44% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 7.01% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и DMA
Текущая волатильность для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) составляет 3.96%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHY | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.34% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 13.97% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 15.53% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 27.11% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 27.11% | -9.16% |
Сравнение комиссий DHY и DMA
DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и DMA
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности DMA в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.81% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.76% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHY and DMA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (5.34%) compared to DHY (3.96%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs DMA's -53.24%.
DMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHY и DMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор