Сравнение DHY с DMA

С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -4.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа DMA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DHY и DMA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности DMA в 13.52%

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и DMA.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Dimensional Managed Account Fund (DMA) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.