Сравнение DHY с HTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и HTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и HTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -2.71% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у HTD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции DHY уступали акциям HTD по среднегодовой доходности: 7.91% против 8.93% соответственно.
DHY
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.91%
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и HTD
DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии HTD в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHY vs. HTD — Ранг доходности на риск
DHY
HTD
Сравнение DHY c HTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | HTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.74 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.03 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.94 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.63 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.42 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DHY и HTD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и HTD
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что больше доходности HTD в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.79% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и HTD
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, примерно равная максимальной просадке HTD в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и HTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -69.79% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -13.27% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -31.58% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -56.57% | +15.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.65% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -8.86% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.44% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и HTD
Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.59% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.56% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 16.06% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 17.71% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 22.71% | -4.74% |