PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHY с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с SJB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and SJB (ProShares Short High Yield) are both funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Over the past 10 years, DHY returned 5.63%/yr vs -3.51%/yr for SJB. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DHY charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for SJB.

Доходность

Сравнение доходности DHY и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у SJB с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 5.63% против -3.51% соответственно.

DHY

1 день
-0.84%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-9.71%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.15%
10 лет*
5.63%

SJB

1 день
0.07%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.64%
1 год
0.12%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
-3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.80%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
SJB
ProShares Short High Yield		0.64%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%

Correlation

The correlation between DHY and SJB is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

-0.36

The correlation between DHY and SJB shifts across timeframes, from -0.40 (5 years) to -0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с DFPDHY с DMA
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM

Доходность на риск

DHY vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
0.03

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
0.07

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.04

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

0.09

-1.80

DHY vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SJB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и SJB

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-58.06%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-2.74%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-10.54%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-13.30%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-32.86%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-57.44%

+45.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-42.58%

+30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

1.38%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и SJB

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.81%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

3.08%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

3.84%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

7.52%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

8.45%

+9.50%

Сравнение комиссий DHY и SJB

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и SJB

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности SJB в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.81%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
SJB
ProShares Short High Yield		3.61%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHY and SJB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.96%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs SJB's -58.06%.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор