PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHY с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с SJB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and SJB (ProShares Short High Yield) are both funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Over the past 10 years, DHY returned 6.12%/yr vs -3.84%/yr for SJB. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DHY charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for SJB.

Доходность

Сравнение доходности DHY и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у SJB с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 6.12% против -3.84% соответственно.

DHY

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-6.76%
3 года*
6.33%
5 лет*
1.82%
10 лет*
6.12%

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.85%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%

Correlation

The correlation between DHY and SJB is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.36

The correlation between DHY and SJB shifts across timeframes, from -0.39 (5 years) to -0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DMBDHY с DMADHY с DFP
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM

Доходность на риск

DHY vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHYSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.14

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.17

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-0.31

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHY vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SJB равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHYSJBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.12

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

-0.45

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.60

+0.77

Просадки

Сравнение просадок DHY и SJB

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-58.06%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-2.74%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-10.54%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-13.30%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-34.57%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-57.51%

+45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.36%

-42.48%

+30.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.45%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и SJB

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

1.22%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

2.95%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

3.83%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

7.51%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

8.52%

+9.46%

Сравнение комиссий DHY и SJB

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и SJB

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности SJB в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.63%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHY and SJB have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (3.43%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs SJB's -58.06%.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор