PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHY с SJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHY с SJB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and SJB (ProShares Short High Yield) are both funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Over the past 10 years, DHY returned 6.10%/yr vs -3.97%/yr for SJB. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DHY charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for SJB.

Доходность

Сравнение доходности DHY и SJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и ProShares Short High Yield (SJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHY показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у SJB с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции SJB по среднегодовой доходности: 6.10% против -3.97% соответственно.

DHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-8.56%
1 год
-8.92%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.92%
10 лет*
6.10%

SJB

1 день
-1.17%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.44%
1 год
-0.99%
3 года*
-2.61%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
-3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHY и SJB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.56%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%
SJB
ProShares Short High Yield		-0.44%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%

Correlation

The correlation between DHY and SJB is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

-0.36

The correlation between DHY and SJB shifts across timeframes, from -0.39 (5 years) to -0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund

ProShares Short High Yield

Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DFPDHY с DMBDHY с DMA
Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM

Доходность на риск

DHY vs. SJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHY c SJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHYSJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.25

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-0.31

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.30

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-0.76

-0.74

DHY vs. SJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHY на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SJB равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHY и SJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHY и SJB

Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и SJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHYSJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.47%

-58.06%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-3.32%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-10.54%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-13.30%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-34.57%

-6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-57.90%

+46.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-42.52%

+30.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.31%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DHY и SJB

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с ProShares Short High Yield (SJB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHYSJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.58%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

3.25%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

4.05%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

7.54%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

8.50%

+9.44%

Сравнение комиссий DHY и SJB

DHY берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHY и SJB

Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SJB в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.69%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
SJB
ProShares Short High Yield		3.47%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DHY and SJB have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (2.43%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs SJB's -58.06%.

SJB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHY и SJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор