Dimensional High Yield Equity Fund (DHY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) снизился на 8.3% с начала года. Текущая цена акции DHY — $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.

Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) показал доход в -8.33% с начала года и -6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DHY составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении DHY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.4%.

Dimensional High Yield Equity Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of 0.50, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 1998.

• This fund participated in 82.43% of S&P 500 Index downside but only 68.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DHY составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

DHY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dimensional High Yield Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional High Yield Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dimensional High Yield Equity Fund показал максимальную просадку в 71.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Dimensional High Yield Equity Fund составляет 11.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.