Сравнение DHY с DSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM).
DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DHY и DSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHY и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у DSM с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 7.85% против 1.36% соответственно.
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHY и DSM
DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DHY vs. DSM — Ранг доходности на риск
DHY
DSM
Сравнение DHY c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.62 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 0.93 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.04 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 2.91 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.62 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.09 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DHY и DSM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и DSM
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности DSM в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок DHY и DSM
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и DSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHY | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -49.15% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -8.36% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -38.75% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -38.75% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -14.20% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -8.25% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.00% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и DSM
Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHY | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.49% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 7.37% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 11.89% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 12.37% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 13.45% | +4.52% |