Сравнение DHY с DSM
DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) and DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DHY returned 6.12%/yr vs 1.27%/yr for DSM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DHY charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for DSM.
Доходность
Сравнение доходности DHY и DSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHY показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у DSM с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции DHY превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 6.12% против 1.27% соответственно.
DHY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- -8.85%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.12%
DSM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам DHY и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.85% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 1.26% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
Correlation
The correlation between DHY and DSM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1998 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHY vs. DSM — Ранг доходности на риск
DHY
DSM
Сравнение DHY c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHY | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.27 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 7.71 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHY | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.51 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DHY и DSM
Максимальная просадка DHY за все время составила -71.47%, что больше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHY и DSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHY | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.47% | -49.15% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -6.95% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | -17.04% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -38.75% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -38.75% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -11.59% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -8.27% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 2.05% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHY и DSM
Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHY | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.79% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.27% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 10.45% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 12.45% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 13.49% | +4.49% |
Сравнение комиссий DHY и DSM
DHY берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHY и DSM
Дивидендная доходность DHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности DSM в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.63% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.71% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DHY and DSM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHY has higher volatility (3.43%) compared to DSM (2.79%). In terms of maximum drawdown, DHY dropped -71.47% vs DSM's -49.15%.
DSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHY и DSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор