PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с ACSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		0.81%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.26%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ACSTX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 6.50% против 11.95% соответственно.

OIDYX

1 день
1.48%
1 месяц
-2.00%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.83%
1 год
19.89%
3 года*
8.13%
5 лет*
1.30%
10 лет*
6.50%

ACSTX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.37%
1 год
13.92%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGXOIDYX с OPPAXOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий OIDYX и ACSTX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.91

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.32

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.26

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

5.10

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.91

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.75

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между OIDYX и ACSTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и ACSTX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.66%, что больше доходности ACSTX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		34.66%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.81%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и ACSTX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-58.61%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.06%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-17.25%

-20.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-44.80%

+6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.68%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-9.37%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.03%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и ACSTX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco Comstock Fund (ACSTX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.08%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.44%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.09%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.49%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

19.49%

-3.10%