Сравнение JNBSX с INCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Franklin Income Focus ETF (INCM).
JNBSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JNBSX и INCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNBSX и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 0.22% | 12.87% | 7.36% | 6.09% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 4.07% | 13.07% | 6.80% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JNBSX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 4.07%.
JNBSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.87%
INCM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNBSX и INCM
JNBSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Доходность на риск
JNBSX vs. INCM — Ранг доходности на риск
JNBSX
INCM
Сравнение JNBSX c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNBSX | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.71 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.40 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.03 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 10.52 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNBSX | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.46 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между JNBSX и INCM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNBSX и INCM
Дивидендная доходность JNBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности INCM в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNBSX JPMorgan Income Builder Fund | 5.28% | 5.16% | 5.90% | 5.07% | 4.61% | 8.53% | 3.47% | 4.17% | 4.56% | 3.89% | 4.40% | 4.20% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.05% | 4.96% | 5.06% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JNBSX и INCM
Максимальная просадка JNBSX за все время составила -37.33%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNBSX и INCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNBSX | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.33% | -7.84% | -29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -5.41% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -1.80% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.13% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.32% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNBSX и INCM
JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что JNBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNBSX | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.01% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 3.81% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 8.11% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 7.32% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.85% | 7.32% | +0.53% |