Сравнение OHYFX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OHYFX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHYFX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | -0.68% | 8.37% | 8.64% | 11.80% | -10.32% | 6.76% | 2.85% | 13.47% | -2.84% | 6.66% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OHYFX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции FHYSX немного впереди с 5.44%.
OHYFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.34%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OHYFX и FHYSX
OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
OHYFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
OHYFX
FHYSX
Сравнение OHYFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHYFX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.71 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.43 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.46 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.73 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 11.03 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHYFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.71 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.86 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между OHYFX и FHYSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHYFX и FHYSX
Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | 6.04% | 6.46% | 7.18% | 6.46% | 6.02% | 4.74% | 4.63% | 5.75% | 6.19% | 5.67% | 5.51% | 6.23% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок OHYFX и FHYSX
Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHYFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | -21.45% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.50% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -16.93% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -21.45% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.77% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.61% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.62% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHYFX и FHYSX
JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.42% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHYFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.38% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.43% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 3.79% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.20% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.77% | -0.20% |