PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OHI с SBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OHI и SBRA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OHI и SBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.84%
317.26%
OHI
SBRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHI:

1.42

SBRA:

1.18

Коэф-т Сортино

OHI:

1.99

SBRA:

1.66

Коэф-т Омега

OHI:

1.25

SBRA:

1.20

Коэф-т Кальмара

OHI:

2.12

SBRA:

1.41

Коэф-т Мартина

OHI:

4.86

SBRA:

3.91

Индекс Язвы

OHI:

5.90%

SBRA:

7.15%

Дневная вол-ть

OHI:

20.23%

SBRA:

23.73%

Макс. просадка

OHI:

-94.61%

SBRA:

-74.93%

Текущая просадка

OHI:

-9.15%

SBRA:

-9.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$10.80B

SBRA:

$4.11B

EPS

OHI:

$1.55

SBRA:

$0.54

Цена/прибыль

OHI:

24.09

SBRA:

32.00

PEG коэффициент

OHI:

1.13

SBRA:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$810.69M

SBRA:

$538.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$720.52M

SBRA:

$334.12M

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$737.96M

SBRA:

$327.98M

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SBRA с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции SBRA по среднегодовой доходности: 7.37% против 1.93% соответственно.


OHI

С начала года

0.43%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

-1.80%

1 год

28.79%

5 лет

18.79%

10 лет

7.37%

SBRA

С начала года

1.60%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-0.44%

1 год

30.63%

5 лет

24.07%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHI и SBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SBRA
Ранг риск-скорректированной доходности SBRA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBRA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBRA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBRA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBRA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBRA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHI c SBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
OHI: 1.42
SBRA: 1.18
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 1.99
SBRA: 1.66
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.25
SBRA: 1.20
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
OHI: 2.12
SBRA: 1.41
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
OHI: 4.86
SBRA: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBRA равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и SBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.18
OHI
SBRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и SBRA

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности SBRA в 6.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
7.18%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%
SBRA
Sabra Health Care REIT, Inc.
6.94%6.93%8.41%9.65%8.86%7.77%8.43%10.92%9.22%6.84%7.91%4.97%

Просадки

Сравнение просадок OHI и SBRA

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки SBRA в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и SBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.15%
-9.05%
OHI
SBRA

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и SBRA

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что OHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.20%
6.43%
OHI
SBRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и SBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Sabra Health Care REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab