PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OHI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OHI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		1.48%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OHI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.06% соответственно.

OHI

1 день
1.16%
1 месяц
-7.86%
С начала года
1.48%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.41%
3 года*
26.71%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.81%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omega Healthcare Investors, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с RHPOHI с AHROHI с SCHDOHI с USAC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OHI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.53

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.27

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между OHI и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и SPY

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		6.05%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OHI и SPY

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OHISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.85%

-55.19%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-12.05%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.57%

-24.50%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.92%

-33.72%

-33.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.53%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-9.09%

-15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.54%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и SPY

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.50%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

19.06%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

17.06%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.28%

17.92%

+16.36%