PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

OGSP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и STIP

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.18%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%.

OGSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с IBHF
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий OGSP и STIP

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

OGSP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.66

2.19

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

3.34

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.47

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

4.30

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.37

14.63

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.19

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.04

1.05

+1.99

Корреляция

Корреляция между OGSP и STIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и STIP

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности STIP в 3.93%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и STIP

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-5.50%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-0.95%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.00%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.28%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и STIP

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.59%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.97%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.83%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.76%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

2.45%

-0.45%