PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGSP с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGSP с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

OGSP и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OGSP и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGSP и JPIE

2026 (YTD)20252024
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		0.63%6.22%5.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, OGSP показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

OGSP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra High Grade Structured Products ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с OGSP:
OGSP с OOSPOGSP с VOOOGSP с FSECOGSP с USTBOGSP с TBUXOGSP с USDXOGSP с IBHF
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий OGSP и JPIE

OGSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

OGSP vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGSP
Ранг доходности на риск OGSP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGSP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGSP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGSP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGSP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGSP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGSP c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGSPJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.74

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.93

3.66

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.69

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

3.41

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.29

18.78

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGSP vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGSP на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGSP и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGSPJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.03

0.95

+2.09

Корреляция

Корреляция между OGSP и JPIE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGSP и JPIE

Дивидендная доходность OGSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
OGSP
Obra High Grade Structured Products ETF		5.88%5.88%4.55%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок OGSP и JPIE

Максимальная просадка OGSP за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGSP и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

OGSPJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.82%

-9.96%

+9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.72%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.53%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.17%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OGSP и JPIE

Текущая волатильность для Obra High Grade Structured Products ETF (OGSP) составляет 0.31%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что OGSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGSPJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.87%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.11%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

3.57%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

3.57%

-1.57%