PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OGIG и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.


OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и USOY


2026 (YTD)20252024
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-9.21%14.39%20.14%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between OGIG and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

0.00

The correlation between OGIG and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

OGIG vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.03

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

7.74

-8.15

OGIG vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.89

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.99

-0.72

Просадки

Сравнение просадок OGIG и USOY

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OGIGUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-17.46%

-48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-14.29%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-5.11%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-6.47%

-19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

7.42%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и USOY

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OGIGUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.62%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

27.18%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

30.44%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

26.13%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

26.13%

+4.90%

Сравнение комиссий OGIG и USOY

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и USOY

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности USOY в 54.16%


ПозицияTTM20252024
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.08%0.07%0.00%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
54.16%104.32%48.60%

Часто задаваемые вопросы


OGIG and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -6.52% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.08% for OGIG.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор