Сравнение OGIG с USOY
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. OGIG is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, OGIG returned -6.52% vs 57.29% for USOY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
OGIG
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGIG и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -9.21% | 14.39% | 20.14% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between OGIG and USOY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.00 |
The correlation between OGIG and USOY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. USOY — Ранг доходности на риск
OGIG
USOY
Сравнение OGIG c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.03 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.74 | -8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.89 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.99 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и USOY
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -17.46% | -48.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -14.29% | -18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -5.11% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -6.47% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 7.42% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и USOY
Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.62% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 27.18% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 30.44% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 26.13% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 26.13% | +4.90% |
Сравнение комиссий OGIG и USOY
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и USOY
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.08% | 0.07% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and USOY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -6.52% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.08% for OGIG.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Defiance. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор