Сравнение OGIG с USO
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.07%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
OGIG
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам OGIG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -9.21% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -26.93% |
Correlation
The correlation between OGIG and USO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between OGIG and USO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. USO — Ранг доходности на риск
OGIG
USO
Сравнение OGIG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.01 | -5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.42 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.31 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.18 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и USO
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -98.19% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -20.39% | -12.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -26.05% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -36.23% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -85.01% | +60.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -75.30% | +49.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 10.82% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и USO
Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 14.87% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 38.23% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 44.20% | -22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 36.06% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 39.00% | -7.97% |
Сравнение комиссий OGIG и USO
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и USO
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.08% | 0.07% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and USO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs -2.07% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for USO.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: O'Shares Investments and USCF. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор