PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.07%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и USL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-23.48%

Correlation

The correlation between OGIG and USL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.14

The correlation between OGIG and USL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и USL

Секторы
OGIG
USL

Технологии

54.4%

-

Коммуникационные услуги

26.4%

-

Потребительский циклический сектор

16.5%

-

Промышленность

1.1%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OGIG
54.4%
USL

-

Коммуникационные услуги

OGIG
26.4%
USL

-

Потребительский циклический сектор

OGIG
16.5%
USL

-

Промышленность

OGIG
1.1%
USL

-

Здравоохранение

OGIG
0.8%
USL

-

Недвижимость

OGIG
0.7%
USL

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

OGIG

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

USL

-

Энергетика

OGIG

-

USL

-

Коммунальные услуги

OGIG

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с WCBROGIG с BUZZ
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

OGIG vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.04

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.58

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.47

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

7.02

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.04

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.01

+0.26

Просадки

Сравнение просадок OGIG и USL

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-89.06%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-16.76%

-16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-23.33%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-33.82%

-28.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-38.16%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-61.46%

+35.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

8.27%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и USL

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

10.53%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

23.33%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

28.54%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

30.08%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

32.35%

-1.32%

Сравнение комиссий OGIG и USL

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и USL

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and USL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs -2.07% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for USL.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор