Сравнение OGIG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OGIG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIG или SPY.
Основные характеристики
| OGIG | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.19% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 40.95% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -7.46% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.09% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.16% | 12.27% |
| Макс. просадка | -66.05% | -55.19% |
| Текущая просадка | -29.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OGIG и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и SPY
С начала года, OGIG показывает доходность 22.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и SPY
OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OGIG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и SPY
OGIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и SPY
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и SPY
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.