Сравнение OGIG с QPX
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OGIG is passively managed, while QPX is actively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.93%/yr vs 11.14%/yr for QPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью 7.22%.
OGIG
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- -10.79%
- 1 год
- -11.56%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- —
QPX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGIG и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -10.79% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 1.29% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.22% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
Correlation
The correlation between OGIG and QPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between OGIG and QPX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. QPX — Ранг доходности на риск
OGIG
QPX
Сравнение OGIG c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIG | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.89 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.06 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGIG и QPX
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -34.74% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -11.56% | -21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -17.89% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -34.74% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -3.93% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -7.96% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 3.09% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и QPX
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 4.83% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 12.69% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 15.45% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 20.13% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 20.02% | +10.94% |
Сравнение комиссий OGIG и QPX
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и QPX
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.08% | 0.07% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and QPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGIG has higher volatility (7.72%) compared to QPX (4.83%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs QPX's -34.74%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.14% vs -2.93% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.14% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for QPX.
They also come from different issuers: O'Shares Investments and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор