PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с QPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с QPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).

OGIG и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%0.22%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью -3.86%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с STLGQPX с IBIT

Сравнение комиссий OGIG и QPX

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGQPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.25

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

1.88

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.05

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

8.04

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.25

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.52

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между OGIG и QPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и QPX

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и QPX

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и QPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-34.74%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-12.02%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-34.74%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-8.21%

-27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-8.27%

-17.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.06%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и QPX

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.19%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

11.47%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

19.26%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

19.99%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

20.15%

+10.94%