Сравнение OGIG с OUSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM).
OGIG и OUSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и OUSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIG и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.98% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -12.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 0.98%.
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
OUSM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIG и OUSM
И OGIG, и OUSM имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
OGIG vs. OUSM — Ранг доходности на риск
OGIG
OUSM
Сравнение OGIG c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 0.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.94 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.43 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OGIG и OUSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и OUSM
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OUSM в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.13% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и OUSM
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и OUSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIG | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -39.84% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -11.68% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -19.44% | -43.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.74% | -7.02% | -28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.57% | -5.27% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.54% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и OUSM
O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIG | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 4.33% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 9.32% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 16.96% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 16.29% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 19.03% | +12.06% |