PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGIG с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с OUSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.93%/yr vs 9.00%/yr for OUSM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 12.26%.

OGIG

1 день
-0.59%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
-7.31%
С начала года
-10.79%
1 год
-11.56%
3 года*
11.43%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
—

OUSM

1 день
2.00%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
7.12%
С начала года
12.26%
1 год
14.23%
3 года*
11.28%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и OUSM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-10.79%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		12.26%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-12.11%

Correlation

The correlation between OGIG and OUSM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.51

Over the past year, the correlation between OGIG and OUSM has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OGIG и OUSM

Секторы
OGIG
OUSM

Технологии

56.4%
14.5%

Коммуникационные услуги

25.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

15.2%
19.5%

Здравоохранение

1.1%
9.9%

Промышленность

1.0%
22.2%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

0.2%
20.4%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

OGIG
56.4%
OUSM
14.5%

Коммуникационные услуги

OGIG
25.3%
OUSM
3.5%

Потребительский циклический сектор

OGIG
15.2%
OUSM
19.5%

Здравоохранение

OGIG
1.1%
OUSM
9.9%

Промышленность

OGIG
1.0%
OUSM
22.2%

Недвижимость

OGIG
0.8%
OUSM

-

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
OUSM
20.4%

Сырьевые материалы

OGIG

-

OUSM
1.3%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

OUSM
4.6%

Энергетика

OGIG

-

OUSM
0.3%

Коммунальные услуги

OGIG

-

OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с FDNOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBR
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI

Доходность на риск

OGIG vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 66
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.10

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.74

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.55

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

4.57

-5.23

OGIG vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа OUSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и OUSM

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-39.84%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-9.21%

-24.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-19.44%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-19.44%

-43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

0.00%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.70%

-5.16%

-20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.61%

3.12%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и OUSM

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

3.60%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

9.46%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

13.05%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

16.29%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

18.87%

+12.09%

Сравнение комиссий OGIG и OUSM

И OGIG, и OUSM имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и OUSM

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности OUSM в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.01%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and OUSM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (7.72%) compared to OUSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 9.00% vs -2.93% for OGIG. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 9.00% return vs -2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG and OUSM have the same expense ratio: 0.48% per year.

OUSM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.08% for OGIG.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while OUSM is Small Cap Blend Equities. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор