PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OGIG и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и OUSM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-22.22%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
0.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 0.98%.


OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*

OUSM

1 день
0.50%
1 месяц
-5.70%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.11%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий OGIG и OUSM

И OGIG, и OUSM имеют комиссию равную 0.48%.


Доходность на риск

OGIG vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина

OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGOUSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.36

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

0.66

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.59

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

1.94

-2.43

OGIG vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа OUSM равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Корреляция

Корреляция между OGIG и OUSM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и OUSM

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности OUSM в 2.13%


TTM202520242023202220212020201920182017
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
2.13%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и OUSM

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и OUSM.


Загрузка...

Показатели просадок


OGIGOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-39.84%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-11.68%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-19.44%

-43.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-7.02%

-28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-5.27%

-20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.54%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и OUSM

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OGIGOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.33%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

9.32%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

16.96%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

16.29%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

19.03%

+12.06%