PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

OGIG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIG и DARP

2026 (YTD)202520242023
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-22.22%14.39%25.97%16.09%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

OGIG

1 день
0.21%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-22.22%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-7.75%
3 года*
12.49%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с WUGIOGIG с XNTKOGIG с QQQOGIG с WCBROGIG с EMQQ
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий OGIG и DARP

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Доходность на риск

OGIG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 88
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

2.19

-2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.74

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

4.15

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

17.03

-17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.19

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.13

-0.92

Корреляция

Корреляция между OGIG и DARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и DARP

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок OGIG и DARP

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-30.27%

-35.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-15.92%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.74%

-8.02%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-4.84%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.88%

+8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и DARP

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.98%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.11%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

19.29%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

29.51%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

26.41%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

26.41%

+4.68%