PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGIG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с CCOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OGIG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.92%/yr vs -1.52%/yr for CCOR. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью 1.25%.

OGIG

1 день
-0.30%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
11.06%
С начала года
-5.80%
1 год
-8.07%
3 года*
14.89%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.61%

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

OGIG

O’Shares Global Internet Giants ETF
$280.29K$325.17K$441.67K

Сравнение доходности по годам OGIG и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-5.80%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%8.38%

Correlation

The correlation between OGIG and CCOR is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.16

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

-0.02

The correlation between OGIG and CCOR shifts across timeframes, from -0.16 (3 years) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и CCOR

Секторы
OGIG
CCOR

Технологии

50.3%
15.7%

Коммуникационные услуги

28.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

19.5%
9.1%

Здравоохранение

1.0%
12.2%

Недвижимость

0.8%
2.8%

Промышленность

0.4%
9.4%

Финансовые услуги

0.2%
18.6%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

OGIG
50.3%
CCOR
15.7%

Коммуникационные услуги

OGIG
28.4%
CCOR
7.8%

Потребительский циклический сектор

OGIG
19.5%
CCOR
9.1%

Здравоохранение

OGIG
1.0%
CCOR
12.2%

Недвижимость

OGIG
0.8%
CCOR
2.8%

Промышленность

OGIG
0.4%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
CCOR
18.6%

Сырьевые материалы

OGIG

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

CCOR
6.9%

Энергетика

OGIG

-

CCOR
6.4%

Коммунальные услуги

OGIG

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с FDNOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с BUZZOGIG с WCBR
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

OGIG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OGIG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.03

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.02

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.03

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-0.06

-0.38

OGIG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CCOR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и CCOR

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-22.99%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-8.79%

-24.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-12.31%

-20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-22.99%

-39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.18%

-15.91%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-7.48%

-18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

4.20%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и CCOR

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

2.86%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

6.47%

+13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

8.23%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

11.19%

+20.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

10.77%

+20.19%

Сравнение комиссий OGIG и CCOR

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и CCOR

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности CCOR в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and CCOR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (7.65%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, CCOR leads with -1.52% vs -1.92% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -1.52% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.08% for OGIG.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Core Alternative. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.09% for CCOR.

CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор