PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с CCOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OGIG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -5.48%/yr vs -1.97%/yr for CCOR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -2.72%.

OGIG

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-18.24%
6 месяцев
-19.41%
1 год
-16.68%
3 года*
11.17%
5 лет*
-5.48%
10 лет*
—

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-18.24%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%8.38%

Correlation

The correlation between OGIG and CCOR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

-0.03

The correlation between OGIG and CCOR shifts across timeframes, from -0.18 (3 years) to -0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OGIG и CCOR

Секторы
OGIG
CCOR

Технологии

55.4%
15.6%

Коммуникационные услуги

26.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

15.6%
8.8%

Промышленность

1.2%
9.1%

Здравоохранение

0.8%
11.2%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Финансовые услуги

0.2%
18.2%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

7.9%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

OGIG
55.4%
CCOR
15.6%

Коммуникационные услуги

OGIG
26.2%
CCOR
8.3%

Потребительский циклический сектор

OGIG
15.6%
CCOR
8.8%

Промышленность

OGIG
1.2%
CCOR
9.1%

Здравоохранение

OGIG
0.8%
CCOR
11.2%

Недвижимость

OGIG
0.7%
CCOR
2.8%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
CCOR
18.2%

Сырьевые материалы

OGIG

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

CCOR
7.0%

Энергетика

OGIG

-

CCOR
7.9%

Коммунальные услуги

OGIG

-

CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с BUZZOGIG с EMQQOGIG с WCBR
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

OGIG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 44
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.51

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.66

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.44

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.94

-0.06

OGIG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа CCOR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и CCOR

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-22.99%

-43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-8.79%

-24.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-12.31%

-20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-22.99%

-39.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.46%

-19.21%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-7.35%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.69%

4.10%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и CCOR

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

3.51%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

5.62%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

7.56%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.68%

11.15%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.00%

10.77%

+20.23%

Сравнение комиссий OGIG и CCOR

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и CCOR

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CCOR в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.09%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and CCOR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (9.72%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, CCOR leads with -1.97% vs -5.48% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CCOR has performed better with a -1.97% return vs -5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.09% for OGIG.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.09% for CCOR.

CCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор