PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OGIG с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OGIG и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.


OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OGIG и BNO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
BNO
United States Brent Oil Fund LP
90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-26.55%

Correlation

The correlation between OGIG and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.13

The correlation between OGIG and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


O’Shares Global Internet Giants ETF

United States Brent Oil Fund LP

Доходность на риск

OGIG vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина

BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIG c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OGIGBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

5.17

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

9.76

-10.17

OGIG vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OGIGBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.23

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.14

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OGIG и BNO

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и BNO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OGIGBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-87.06%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-17.87%

-15.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-23.75%

-9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-33.70%

-29.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.99%

-10.29%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-40.17%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

9.45%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и BNO

Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OGIGBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

14.22%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

36.10%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

41.46%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.58%

35.38%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.03%

36.68%

-5.65%

Сравнение комиссий OGIG и BNO

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и BNO

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BNO
United States Brent Oil Fund LP
0.00%0.00%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.08%0.07%

Часто задаваемые вопросы


OGIG and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -2.07% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BNO.

OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор