Сравнение OGIG с BNO
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -2.07%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
OGIG
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -6.52%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам OGIG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -9.21% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -26.55% |
Correlation
The correlation between OGIG and BNO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between OGIG and BNO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. BNO — Ранг доходности на риск
OGIG
BNO
Сравнение OGIG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 5.17 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 9.76 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.23 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.69 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок OGIG и BNO
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -87.06% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -17.87% | -15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -23.75% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | -33.70% | -29.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -10.29% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -40.17% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 9.45% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и BNO
Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 8.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 14.22% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 36.10% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 41.46% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 35.38% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 36.68% | -5.65% |
Сравнение комиссий OGIG и BNO
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и BNO
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.08% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and BNO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to OGIG (8.15%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -2.07% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -2.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
OGIG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for BNO.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор