Сравнение OGIAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 7.28% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и TPDAX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
OGIAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
OGIAX
TPDAX
Сравнение OGIAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.18 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.82 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.59 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 13.57 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.18 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.96 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и TPDAX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и TPDAX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -22.29% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.58% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -17.58% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -22.29% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.97% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.94% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.01% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и TPDAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.40% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 9.86% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 12.29% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 10.14% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 9.87% | -0.59% |