Сравнение OGIAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.02% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и CSTAX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
OGIAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
OGIAX
CSTAX
Сравнение OGIAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.81 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.61 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.39 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.64 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.81 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и CSTAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и CSTAX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и CSTAX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -14.52% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -2.72% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -14.52% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -14.52% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -2.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.37% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.67% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и CSTAX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 1.43% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 2.11% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 3.50% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 5.16% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 5.82% | +3.46% |