Сравнение OGIAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.04% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и BERIX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
OGIAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
OGIAX
BERIX
Сравнение OGIAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.57 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.30 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.77 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 17.74 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.57 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.07 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и BERIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и BERIX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и BERIX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -20.34% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -2.95% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -15.73% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -20.34% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.79% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.60% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.79% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и BERIX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 1.55% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 4.29% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 5.38% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 5.94% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 6.00% | +3.28% |