Сравнение OGIAX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.91% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и AVEFX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
OGIAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
OGIAX
AVEFX
Сравнение OGIAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.64 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.64 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.11 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и AVEFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и AVEFX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и AVEFX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -10.24% | -19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -2.52% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -8.02% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -10.24% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -2.44% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.96% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.74% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и AVEFX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 1.16% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 2.17% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 3.44% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 4.14% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 4.01% | +5.27% |