PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		3.01%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

OFVIX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с ACIIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий OFVIX и RIDAX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Доходность на риск

OFVIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.56

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.15

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.85

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.56

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.03

Корреляция

Корреляция между OFVIX и RIDAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и RIDAX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		17.98%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и RIDAX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-42.37%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-8.25%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-16.28%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.54%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.42%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.78%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и RIDAX

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 3.46% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

3.31%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

5.61%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

9.54%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

9.48%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

10.68%

+9.61%