Сравнение OFG с HD
OFG (OFG Bancorp) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OFG returned 21.99%/yr vs 13.20%/yr for HD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFG показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 21.99% против 13.20% соответственно.
OFG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 21.99%
HD
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам OFG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 19.42% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
HD The Home Depot, Inc. | 1.06% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between OFG and HD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between OFG and HD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFG:
$4.49
HD:
$14.08
OFG:
10.81
HD:
24.35
OFG:
2.57
HD:
2.05
OFG:
$862.62M
HD:
$166.59B
OFG:
$614.52M
HD:
$55.19B
OFG:
$285.15M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFG vs. HD — Ранг доходности на риск
OFG
HD
Сравнение OFG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.08 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -0.16 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFG и HD
Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -70.46% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -28.81% | +11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -28.84% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -34.73% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.25% | -37.99% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.38% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -20.60% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 14.72% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFG и HD
Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.06%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 9.29% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 19.03% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 24.62% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | 24.33% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.01% | 24.94% | +14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFG и HD
Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности HD в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.70% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
OFG OFG Bancorp | 2.58% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OFG и HD
OFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
OFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
OFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
OFG and HD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.29%) compared to OFG (6.06%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs HD's -70.46%.
OFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор