Сравнение OFG с HD
OFG (OFG Bancorp) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OFG returned 21.04%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OFG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OFG показывает доходность 26.87%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 21.04% против 12.51% соответственно.
OFG
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 24.03%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 21.04%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам OFG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG Bancorp | 26.87% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between OFG and HD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between OFG and HD shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OFG:
$2.16B
HD:
$347.02B
OFG:
$4.46
HD:
$14.08
OFG:
11.48
HD:
24.72
OFG:
2.73
HD:
2.08
OFG:
$862.62M
HD:
$166.59B
OFG:
$614.52M
HD:
$55.19B
OFG:
$285.15M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OFG vs. HD — Ранг доходности на риск
OFG
HD
Сравнение OFG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.00 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.00 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OFG и HD
Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OFG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.64% | -70.46% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -28.81% | +11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -28.84% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -34.73% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.25% | -37.99% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.13% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -20.59% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 15.26% | -7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFG и HD
Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.01%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OFG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.33% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 18.97% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 24.84% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 24.40% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 24.96% | +13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFG и HD
Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
OFG OFG Bancorp | 2.54% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OFG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OFG и HD
OFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
OFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
OFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
OFG and HD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.33%) compared to OFG (6.01%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs HD's -70.46%.
OFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OFG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор