PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFG с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OFG с CSCO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OFG (OFG Bancorp) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. OFG operates in Banks - Regional (Financial Services), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, OFG returned 20.44%/yr vs 19.37%/yr for CSCO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OFG и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFG Bancorp (OFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OFG показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 66.00%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 20.44% против 19.37% соответственно.

OFG

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.89%
С начала года
10.12%
6 месяцев
11.72%
1 год
11.25%
3 года*
22.24%
5 лет*
16.18%
10 лет*
20.44%

CSCO

1 день
-1.17%
1 месяц
36.56%
С начала года
66.00%
6 месяцев
64.46%
1 год
101.07%
3 года*
40.06%
5 лет*
21.97%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OFG и CSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFG
OFG Bancorp		10.12%-0.35%15.81%40.22%6.54%45.63%-19.79%45.34%78.29%-26.43%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		66.00%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%

Correlation

The correlation between OFG and CSCO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1990 г.

0.24

The correlation between OFG and CSCO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OFG:

$4.49

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

OFG:

9.96

CSCO:

42.21

Коэффициент PEG

OFG:

0.80

CSCO:

35.41

Коэффициент P/S

OFG:

2.37

CSCO:

8.31

Общая выручка (12 мес.)

OFG:

$862.62M

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

OFG:

$614.52M

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

OFG:

$285.15M

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFG Bancorp

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с OFG:
OFG с BPOPOFG с SPYOFG с HRBOFG с CWENOFG с BKEOFG с DKSOFG с DRI
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

OFG vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFG
Ранг доходности на риск OFG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFG c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFGCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.40

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
3.99

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.61

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

7.49

-6.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

21.00

-19.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFG vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFG и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFGCSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.40

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Просадки

Сравнение просадок OFG и CSCO

Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OFGCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-89.26%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-13.57%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-20.16%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-36.68%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.25%

-41.95%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-1.17%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-40.14%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

4.83%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OFG и CSCO

Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 6.07%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OFGCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

15.37%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

25.85%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

29.87%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

24.62%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

25.76%

+13.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFG и CSCO

Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CSCO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.30%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
OFG
OFG Bancorp		2.79%2.93%2.36%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OFG и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OFG Bancorp и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
228.80M
15.84B
(OFG) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OFG и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OFG Bancorp и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
80.6%
63.6%
Активы портфеля
OFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

OFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

OFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

OFG and CSCO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (15.37%) compared to OFG (6.07%). In terms of maximum drawdown, OFG dropped -96.64% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OFG и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор