PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFG с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFG Bancorp (OFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFG Bancorp (OFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFG
OFG Bancorp		-0.39%-0.35%15.81%40.22%6.54%45.63%-19.79%45.34%78.29%-26.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OFG показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.03% против 13.98% соответственно.

OFG

1 день
2.40%
1 месяц
1.84%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-5.45%
1 год
4.18%
3 года*
20.86%
5 лет*
14.90%
10 лет*
22.03%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFG Bancorp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OFG:
OFG с BPOP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OFG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFG
Ранг доходности на риск OFG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.93

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.45

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.53

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

7.30

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFG на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.93

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между OFG и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFG и SPY

Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFG
OFG Bancorp		3.09%2.93%2.36%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OFG и SPY

Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OFGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-55.19%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-12.05%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.50%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.25%

-33.72%

-27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-6.24%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.62%

-9.09%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

2.52%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OFG и SPY

Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 4.90%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.31%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

9.47%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

19.05%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.35%

17.06%

+13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.36%

17.92%

+21.44%