PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OFG Bancorp (OFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OFG Bancorp (OFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFG и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFG
OFG Bancorp		1.16%-0.35%15.81%40.22%6.54%45.63%-19.79%45.34%78.29%-26.43%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, OFG показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции OFG превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.21% против 14.06% соответственно.

OFG

1 день
1.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
1.16%
6 месяцев
-2.32%
1 год
6.09%
3 года*
21.49%
5 лет*
15.25%
10 лет*
22.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OFG Bancorp

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OFG:
OFG с BPOP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OFG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFG
Ранг доходности на риск OFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OFG Bancorp (OFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.49

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.53

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.27

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFG на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между OFG и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFG и SPY

Дивидендная доходность OFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFG
OFG Bancorp		3.04%2.93%2.36%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OFG и SPY

Максимальная просадка OFG за все время составила -96.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OFGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.64%

-55.19%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-12.05%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-24.50%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.25%

-33.72%

-27.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.53%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.62%

-9.09%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

2.54%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OFG и SPY

Текущая волатильность для OFG Bancorp (OFG) составляет 5.05%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что OFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.35%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

9.50%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

19.06%

+9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

17.06%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.35%

17.92%

+21.43%